Institucional

Gestão de risco

RISCO DE MERCADO E FERRAMENTA DE ANÁLISE – Entendemos que o risco de mercado faz parte do processo de investimentos, mas utilizamos métricas diárias para medir cenários adversos e suas consequências. O objetivo é ter uma gestão de risco ativa, que mapeie as implicações da exposição a determinados mercados. A partir daí, podemos eliminar fontes de risco que não contribuam para retornos financeiros. Acreditamos que, desta forma, somos capazes de alocar melhor nossos investimentos e gerar valor à instituição. Value at Risk (VaR®): corresponde à perda máxima esperada (em valores monetários) num determinado intervalo de tempo, a um dado nível de confiança, sob condições normais de mercado. Calculamos o VaR® diário da carteira a um nível de confiança de 95% utilizando o modelo paramétrico.  Stress Analysis: o objetivo é avaliar como se comportaria a nossa carteira em cenários de crise, quando ocorrem grandes quedas nos preços dos ativos. O Banco Máxima não possui cenários fixos de Stress Test, podendo basear suas simulações tanto em crises recentes quanto na avaliação subjetiva de sua equipe econômica.  Stop Loss: é o limite de perda financeira da carteira da Tesouraria, estabelecida no Comitê Executivo. Todos os modelos são periodicamente testados para verificar o grau de confiança das projeções realizadas.

RISCO DE MERCADO E FERRAMENTA DE ANÁLISE

RISCO DE MERCADO E FERRAMENTA DE ANÁLISE – Entendemos que o risco de mercado faz parte do processo de investimentos, mas utilizamos métricas diárias para medir cenários adversos e suas consequências. O objetivo é ter uma gestão de risco ativa, que mapeie as implicações da exposição a determinados mercados. A partir daí, podemos eliminar fontes de risco que não contribuam para retornos financeiros. Acreditamos que, desta forma, somos capazes de alocar melhor nossos investimentos e gerar valor à instituição.
Value at Risk (VaR®): corresponde à perda máxima esperada (em valores monetários) num determinado intervalo de tempo, a um dado nível de confiança, sob condições normais de mercado. Calculamos o VaR® diário da carteira a um nível de confiança de 95% utilizando o modelo paramétrico.
Stress Analysis: o objetivo é avaliar como se comportaria a nossa carteira em cenários de crise, quando ocorrem grandes quedas nos preços dos ativos. O Banco Máxima não possui cenários fixos de Stress Test, podendo basear suas simulações tanto em crises recentes quanto na avaliação subjetiva de sua equipe econômica.
Stop Loss: é o limite de perda financeira da carteira da Tesouraria, estabelecida no Comitê Executivo. Todos os modelos são periodicamente testados para verificar o grau de confiança das projeções realizadas.

RISCO DE LIQUIDEZ

O Risco de liquidez tem como objetivo monitorar a ocorrência de desequilíbrios entre ativos negociáveis e passivos exigíveis – “descasamentos” entre pagamentos e recebimentos – que possam afetar a capacidade de pagamento da instituição, levando-se em consideração as diferentes moedas e prazos de liquidação de seus direitos e obrigações.

O gerenciamento de risco Liquidez é efetuado em paralelo com a área de Risco e a Tesouraria da instituição que atuam no controle do fluxo de caixa e na elaboração de estratégias para minimizar a ocorrência de descasamentos entre ativos e passivos. A Área de risco é responsável por assegurar que as diretrizes estabelecidas na Política em questão sejam cumpridas.

RISCO DE CRÉDITO

O risco de crédito pode ser caracterizado pelo não cumprimento de obrigações contratuais pela contraparte. Pode-se classificá-lo como risco de default (não pagamento) ou risco de spread (quando o valor de mercado sofre alterações devido a mudanças na classificação de risco).

Analisamos os seguintes indicadores ao avaliar o risco de crédito de títulos e carteiras:

Solvência
Nível de Inadimplência
Rentabilidade sobre o Patrimônio Líquido
Concentração em operações de crédito
Índice de Basiléia
Crédito Pessoal

Ao conceder crédito, utilizamos uma técnica que se baseia em algoritmos estatísticos para identificar bons e maus clientes, com base em dados históricos de créditos concedidos previamente. Assim, temos um controle padronizado de risco e podemos considerar, simultaneamente, inúmeras variáveis antes de realizar a operação.

O modelo de Credit Score é gerado utilizando dados cadastrais do cliente (idade, sexo, ocupação etc) e características do financiamento (plano, carência, valor financiado, entre outras).

O algoritmo estatístico do Credit Score, então, associa pesos a cada uma dessas variáveis para que os dois grupos (bons e maus clientes) sejam discriminados. Quando uma nova ficha é avaliada, o Credit Score calcula a probabilidade de não pagamento. Com base nessa informação, decidimos aprovar ou negar a concessão de recursos ao requerente.

Pessoas Jurídicas

A gestão de risco acompanha a liberação das operações e seu fluxo de recebimento. Nossa carteira de empréstimos é avaliada periodicamente a fim de verificar sua composição e adequação às políticas do Banco. Alguns aspectos devem ser acompanhados, a seguir:

Desempenho dos recebíveis;
Prazo de recebimento médio e máximo do pagamento dos recursos financeiros
Concentração de Clientes e sacados

RISCO OPERACIONAL

O risco operacional pode ser definido como possibilidades de perdas associadas a inadequados sistemas de gerenciamento, controles ineficazes ou erros humanos. Com o objetivo de evitar essa ameaça, adotamos os seguintes procedimentos de controle:

Segregação das atividades dos nossos profissionais, de modo a evitar conflitos de interesse
Adoção do sistema eletrônico de boletagem das operações executadas
Uso de sistema integrado de processamento, liquidação e contabilidade
Segregação das funções entre as áreas de controle, possibilitando sempre uma dupla checagem das operações realizadas
Aplicação de testes periódicos de segurança para os sistemas de informações

RISCO DE GERENCIAMENTO DE CAPITAL

O Grupo Máxima implementou um processo de gerenciamento de capital de acordo com o estabelecido pela Resolução nº. 4.557/2017. Nossa estrutura e o nosso gerenciamento de capital seguem um conjunto de conceitos e instrumentos compatíveis com o nível de operações e com a complexidade de produtos e serviços, e também com os riscos a que o banco está exposto.